Cómo utilizar los Straddles en el comercio de futuros y opciones

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Antes de la publicación de un gran informe económico, se puede establecer un straddle. Esta estrategia es simple de ejecutar y el movimiento financiero puede ser bastante rentable.

Cuando usted establece un straddle, significa que compra tanto una opción de compra, que le da la oportunidad de obtener beneficios si el mercado sube, como una opción de venta, que le da la oportunidad de obtener beneficios si el mercado cae, en el contrato inicial.

El contrato frontal es el contrato de futuros más activo y frecuentemente cotizado en un momento dado. Después de establecer el straddle, puede vender la opción (put o call) que está en el lado equivocado del informe.

El mercado responderá cuando se sorprenda con anuncios dentro de un informe económico. Cuando se publica el informe y el mercado responde, usted puede participar en el movimiento con una cantidad definida de riesgo, basado en la forma en que usted establece su straddle – comparado con lo que usted puede perder si usted juega directamente en los mercados de futuros o si es dueño de acciones individuales que respondieron al informe.

Por ejemplo, si el mercado decide que un índice de precios al consumidor más alto de lo esperado no es necesariamente inflacionario, los precios de los bonos pueden subir y las tasas de interés caer.

Mirando dos escenarios, usted puede comparar lo que pasaría si tuviera una posición corta en futuros de T-note o un straddle en futuros de T-note.

Si usted tuviera la posición corta en futuros de T-note, estaría apostando a que los precios de los futuros de T-note caerán en respuesta al informe económico. En este caso, sin embargo, el mercado de bonos sube. Esto significa que usted perderá dinero porque tiene una posición corta.

Si, por otro lado, se establece un straddle, se estará en una mejor posición, porque un straddle tiene dos componentes:

  • Una llamada que le permite obtener beneficios cuando el activo subyacente sube de precio.
  • Un put que le permite obtener beneficios cuando el activo subyacente baja de precio.

Todo lo que tiene que hacer es esperar el informe y la respuesta del mercado. En el ejemplo, la respuesta correcta sería vender la opción de venta y retener la llamada.

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