Cómo utilizar las órdenes Stop-Loss

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Al operar, usted utiliza una orden de stop-loss para superar la falta de fiabilidad de los indicadores, así como su propia respuesta emocional a las pérdidas. Una orden de stop-loss es una orden que usted le da a su corredor para salir de una operación si va en su contra por alguna cantidad. Para un comprador, la orden stop-loss es una orden de venta. Para un vendedor, es una orden de compra.

Ingrese su orden de stop-loss al mismo tiempo que ingresa la posición. De hecho, usted necesita saber la parada para calcular qué tan grande es la posición que debe tomar en primer lugar, si está usando alguna regla de administración de riesgos.

Los operadores técnicos han desarrollado muchos principios de stop-loss. Cada concepto es una regla comercial fija o una autoajustable. Las paradas se relacionan con los indicadores, el dinero o el tiempo, y a menudo estos tres no se alinean claramente para darle una decisión fácil. Usted tiene que elegir el tipo de parada que mejor se adapte a sus necesidades.

La regla de la parada del 2 por ciento

La regla del 2 por ciento establece que usted debe detener una pérdida cuando alcance el 2 por ciento del valor inicial. La regla del 2 por ciento es un ejemplo de un tope de dinero, que indica la cantidad de dinero que está dispuesto a perder en una sola operación.

El dinero de la recompensa del riesgo se detiene

La relación riesgo-recompensa sitúa el importe de la ganancia esperada en relación directa con el importe de la pérdida esperada. Cuanto mayor sea la relación riesgo-recompensa, más deseable será el comercio. Digamos, por ejemplo, que usted está comprando acciones de Blue Widget a 5 dólares y sus indicadores le indican que la ganancia potencial es de 10 dólares, lo que significa que la acción podría llegar a 15 dólares. Usted podría fijar su parada inicial en $2.50, o el 50 por ciento de su participación en el capital, por la oportunidad de ganar $10. Esto le da una relación riesgo-recompensa de 10:2,5 o 4:1. (Extrañamente, la cantidad de la ganancia, la recompensa, siempre se coloca en primer lugar en la proporción, a pesar de que viene en segundo lugar en el nombre.)

Máxima excursión adversa

John Sweeney desarrolló el concepto de excursión adversa máxima, que es la pérdida estadísticamente determinada en el peor de los casos que puede ocurrir durante el curso de su actividad comercial. Usando este método, usted calcula el cambio más grande en el rango alto-bajo durante un período fijo (digamos 30 días) que es equivalente a su período de retención habitual. En realidad, necesitas calcular el rango máximo a partir de los niveles de entrada que habrías usado. Debido a que usted conoce sus reglas de entrada, puede hacer una prueba de retroceso para encontrar el rango máximo que prevalecía en cada entrada.

Topes de arrastre

Los trailing stops utilizan un proceso dinámico que sigue el precio: Se eleva el stop a medida que el comercio genera beneficios. Un trailing stop se establece en base a dinero – usted mantiene la pérdida que puede tolerar en una cantidad constante de dólares o porcentaje. Usted podría, por ejemplo, decir que quiere quedarse con el 20 por ciento de la ganancia de cada día, de modo que todos los días aumentaría el día de parada para incluir el 80 por ciento de la ganancia del día.

Este método significa llamar al corredor o volver a entrar en la parada electrónicamente todos los días. El punto importante es mantener la parada actualizada para proteger las ganancias y protegerse contra las pérdidas al mismo tiempo.

Paradas basadas en indicadores

Las paradas basadas en indicadores dependen de la acción de los precios y de los indicadores que utilice para capturarlos. Los topes de los indicadores pueden ser fijos o autoajustables. Aquí hay algunas importantes:

  • Regla de los últimos tres días: La más básica de las reglas de stop-loss es salir de la posición si el precio supera el mínimo (o el máximo si usted va a ir en corto) de los tres días anteriores.
  • El patrón se detiene: Las paradas de patrón se relacionan directamente con el sentimiento del mercado y. Por ejemplo, la ruptura de una línea de soporte o resistencia es un nivel de stop poderoso, principalmente porque muchos otros operadores están dibujando las mismas líneas.
  • Parada de media móvil: También puede utilizar un indicador separado que no forme parte de su repertorio de compra/venta para establecer una parada, como una media móvil.

Los topes de volatilidad son los más complejos de los topes autoajustables basados en indicadores para calcular y aplicar, pero también son los que están más en sintonía con la acción del mercado:

  • Modelo parabólico de parada y retroceso: Cree un indicador que se incremente en un factor del rango promedio real mientras se registran nuevos máximos, de modo que el indicador se acelere a medida que se alcanzan los máximos cada vez más altos y se desacelere a medida que se alcanzan los máximos más bajos. En una tendencia alcista, el indicador se representa justo debajo de la línea de precio. Se desvía de la línea de precios en un rally caliente, y converge a la línea de precios a medida que el rally pierde velocidad.
  • Parada media de rango verdadero: Esta parada se establece justo por encima de los límites máximos de rango normal. Usted toma el promedio diario del rango alto-bajo de las barras de precios, ajustado para los huecos, y lo expande agregando una constante, como el 25 por ciento del rango.
  • Salida de la araña: Esta parada resuelve el problema de entrada. Inventado por Chuck LeBeau, la salida del candelabro establece la parada en un nivel por debajo de la más alta o la más alta cerca desde su entrada. El nivel se fija en función del rango medio real. La lógica es que usted está dispuesto a perder sólo un rango de valor (o dos o tres) del mejor precio que se produjo desde que usted puso en el comercio.

El tiempo se detiene

El tiempo se detiene al reconocer que el dinero atado en un negocio que no va a ninguna parte puede ser utilizado mejor en otro negocio. Digamos que mantienes una posición que empieza a ir de lado. Es razonable salir del negocio y encontrar una seguridad diferente que se está moviendo.

Paradas de reloj y calendario

Las paradas de reloj y calendario se refieren a un evento de precio que ocurre (o no ocurre) basado en la hora del día, la semana, el mes o el año. Las reglas basadas en el reloj abundan. Algunos operadores técnicos desaconsejan operar durante la primera hora en el mercado de valores de los EE.UU. porque en ese momento se están ejecutando órdenes de compra o venta en abierto. Otros dicen que se puede obtener más ganancia desde la primera hora que desde cualquier otra hora del día de operaciones si se puede averiguar de qué manera la multitud está operando.

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