Cómo usar múltiples promedios móviles en un gráfico de operaciones

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Le gusta una media móvil corta al examinar un gráfico de operaciones porque esa media responde rápidamente a las nuevas condiciones, y le gusta una media móvil larga porque reduce los errores. Entonces, ¿por qué no usar ambos? ¿O tres: una media móvil a corto, medio y largo plazo? Tú puedes. Sigue leyendo!

Poner en juego dos medias móviles

Usted puede buscar un promedio móvil más corto (digamos 5 días) para cruzar un promedio móvil más largo (digamos 20 días). Cuando se utilizan 5 y 20 días, se traza una media móvil de una semana frente a una media móvil de un mes.

Cuando el promedio móvil más corto cruza el promedio móvil más largo al alza, usted compra. Cuando el promedio móvil más corto cruza el promedio móvil más largo a la baja, usted vende.

Esta figura muestra un gráfico de seguridad con dos medias móviles, la corta a los 5 días y la más larga a los 20 días. Usted compra cuando las medias móviles a corto plazo se cruzan por encima de la media móvil a largo plazo y vende cuando se cruza por debajo. Las flechas marcan los cruces de compra/venta.

Cuanto más espacio abierto – la luz del día – se ve entre dos medias móviles, más seguro estará de que la señal es correcta y continuará. Cuando los dos promedios móviles convergen (como lo hacen cerca del valor atípico, por ejemplo), usted tiene menos confianza de que la señal va a durar.

Si usted opera con los dos modelos de promedio móvil, su ganancia es de $25.31 con una participación de capital inicial de $70.61, o 36 por ciento, como se muestra en esta tabla.

Beneficio hipotético de la regla de cruce de dos medias variables
No. de díasPrecio de acciónComprar y retener25 díasComprar$70.61$70.61Vender$74.20$3.5943 díasVender$74.20Comprar$66.60$7.6029 díasComprar$66.60$80.72$14.12$80.72Total$25.31 (36%)$10.11 (14%

)Considere las ventajas de los dos cruces de promedio móvil:

  • Usted puede ver el crossover y no tiene que calcular el valor numérico del promedio móvil todos los días, lo cual es una molestia. Es posible que aún desee agregar un filtro, como esperar un día o dos después del cruce para poner en la operación o calificar el cruce por una cantidad porcentual.
  • El crossover de dos medias móviles es más fiable que la media móvil única, ya que es menos sensible. Se retrasa más, pero se equivoca con menos frecuencia. Estás cambiando el riesgo por el retorno, como siempre.
  • Usted tiene menos operaciones que en un solo cálculo de media móvil y, por lo tanto, menores gastos de corretaje.

Probando el enfoque de tres vías

Si dos promedios móviles son buenos, tres deben ser mejores. Por ejemplo, podría trazar los promedios móviles de 5, 10 y 20 días en un gráfico, y consideraría que una señal de compra/venta se confirma sólo cuando tanto el promedio móvil de 5 como el de 10 días se cruzan con el de 20 días. Si usted es siempre un comprador y nunca un vendedor en corto, puede agregar una calificación de que una señal de venta ocurre cuando el promedio móvil de 5 días cruza cualquiera de los otros dos promedios móviles.

Este enfoque es la escuela de operaciones de cinturón y suspensión, donde usted está dispuesto a aceptar un gran retraso en la entrada de una nueva operación a cambio de casi ninguna señal equivocada. El modelo de tres medias móviles tiene una característica muy útil – le mantiene fuera de una operación si el movimiento del precio deja de tener tendencia y comienza a ir de lado, o si se vuelve muy variable y volátil, de modo que usted necesitaría un promedio móvil excepcionalmente largo sólo para ver la tendencia.

Esta figura muestra un modelo de tres medias móviles:

  • La primera flecha (a la izquierda): Marcas en las que la media móvil a corto plazo se sitúa por encima de las medias móviles a medio y largo plazo.
  • La flecha central: Marcas en las que la media móvil a corto plazo se cruza por debajo de la media móvil a medio plazo – y usted está fuera. Si hubiera entrado corto, le habrían azotado varias veces en las próximas semanas. Observe lo agitados que se volvieron los precios, al alza y a la baja en grandes cantidades en un corto período de tiempo.
  • La tercera flecha (a la derecha): Finalmente, cerca del final del gráfico, el promedio móvil a corto plazo se cruza por encima de los otros dos promedios móviles, y usted obtiene una señal de compra.

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